Analista de riesgos de crédito (m/h/x) en Boadilla del Monte (Madrid)
2026-10-13
Boadilla del Monte (Madrid), España
Descripción de la oferta
Proceso de selección continuo.Funciones¿Te apasiona el análisis cuantitativo y la gestión de riesgos en el ámbito financiero? Buscamos un/a Analista de Validación Interna de Riesgos para incorporarse a un equipo especializado en la evaluación y validación de modelos de riesgo de crédito. Tendrás la oportunidad de participar en proyectos estratégicos, trabajando con metodologías avanzadas y colaborando con diferentes áreas de negocio para garantizar la solidez y fiabilidad de los modelos utilizados en la gestión de riesgos. Funciones: • Validar de forma independiente nuevos modelos de riesgo de crédito antes de su puesta en producción. • Analizar críticamente los modelos y los supuestos utilizados en su desarrollo. • Revisar y evaluar la calidad de los datos empleados en la construcción de los modelos y los métodos de selección de muestras. • Analizar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos, verificando su correcta integración en los sistemas. • Evaluar el rendimiento y la robustez de los modelos de riesgo. • Revisar los procesos de seguimiento y los resultados de back testing realizados por usuarios y desarrolladores. • Mantener una relación fluida con los diferentes stakeholders: propietarios de modelos, gestores de cartera, desarrolladores y organismos externos. • Elaborar informes y emitir una opinión independiente sobre la adecuación de los modelos a su finalidad. • Colaborar en la identificación de mejoras y en el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas.RequisitosFormación. • Licenciatura o Grado en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Economía. • Valorable Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales. Experiencia. • Experiencia profesional en posiciones similares. • Valorable experiencia en: Desarrollo o validación de modelos de scoring y rating. • Modelos PD, LGD, EL, EAD y Stress Test. • Provisiones bajo NIC 39 e IFRS9. • Capital económico y regulatorio. • Implementación de requisitos de Basilea II y relación con organismos supervisores. • Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB. Idiomas. • Inglés alto. • Valorable conocimiento de portugués, francés y/o alemán. Conocimientos técnicos. • Programación en SAS, R, Python, VBA, C++ y MATLAB. Competencias. • Capacidad para gestionar simultáneamente varios proyectos y prioridades. • Atención al detalle y capacidad analítica. • Autonomía y trabajo en equipo. • Flexibilidad y creatividad en la resolución de problemas. • Proactividad para proponer mejoras y garantizar el cumplimiento normativo.Se ofrece• Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid) . • Jornada completa de 8 horas diarias. • Horario de oficina de lunes a viernes. • Salario: 1.997 € brutos al mes. • Contrato temporal para cubrir una baja por maternidad. • Incorporación a un entorno dinámico, innovador y altamente especializado en gestión de riesgos. ¡Te estamos esperando! Si cuentas con experiencia en validación de modelos de riesgo y deseas seguir desarrollándote profesionalmente en un entorno financiero de primer nivel, inscríbete en la oferta y da el siguiente paso en tu carrera profesional. Queremos conocerte.
Proceso de selección continuo.Funciones¿Te apasiona el análisis cuantitativo y la gestión de riesgos en el ámbito financiero? Buscamos un/a Analista de Validación Interna de Riesgos para incorporarse a un equipo especializado en la evaluación y validación de modelos de riesgo de crédito. Tendrás la oportunidad de participar en proyectos estratégicos, trabajando con metodologías avanzadas y colaborando con diferentes áreas de negocio para garantizar la solidez y fiabilidad de los modelos utilizados en la gestión de riesgos. Funciones: • Validar de forma independiente nuevos modelos de riesgo de crédito antes de su puesta en producción. • Analizar críticamente los modelos y los supuestos utilizados en su desarrollo. • Revisar y evaluar la calidad de los datos empleados en la construcción de los modelos y los métodos de selección de muestras. • Analizar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos, verificando su correcta integración en los sistemas. • Evaluar el rendimiento y la robustez de los modelos de riesgo. • Revisar los procesos de seguimiento y los resultados de back testing realizados por usuarios y desarrolladores. • Mantener una relación fluida con los diferentes stakeholders: propietarios de modelos, gestores de cartera, desarrolladores y organismos externos. • Elaborar informes y emitir una opinión independiente sobre la adecuación de los modelos a su finalidad. • Colaborar en la identificación de mejoras y en el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas.RequisitosFormación. • Licenciatura o Grado en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Economía. • Valorable Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales. Experiencia. • Experiencia profesional en posiciones similares. • Valorable experiencia en: Desarrollo o validación de modelos de scoring y rating. • Modelos PD, LGD, EL, EAD y Stress Test. • Provisiones bajo NIC 39 e IFRS9. • Capital económico y regulatorio. • Implementación de requisitos de Basilea II y relación con organismos supervisores. • Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB. Idiomas. • Inglés alto. • Valorable conocimiento de portugués, francés y/o alemán. Conocimientos técnicos. • Programación en SAS, R, Python, VBA, C++ y MATLAB. Competencias. • Capacidad para gestionar simultáneamente varios proyectos y prioridades. • Atención al detalle y capacidad analítica. • Autonomía y trabajo en equipo. • Flexibilidad y creatividad en la resolución de problemas. • Proactividad para proponer mejoras y garantizar el cumplimiento normativo.Se ofrece• Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid) . • Jornada completa de 8 horas diarias. • Horario de oficina de lunes a viernes. • Salario: 1.997 € brutos al mes. • Contrato temporal para cubrir una baja por maternidad. • Incorporación a un entorno dinámico, innovador y altamente especializado en gestión de riesgos. ¡Te estamos esperando! Si cuentas con experiencia en validación de modelos de riesgo y deseas seguir desarrollándote profesionalmente en un entorno financiero de primer nivel, inscríbete en la oferta y da el siguiente paso en tu carrera profesional. Queremos conocerte.