Gestor de Modelos de Riesgo de Crédito

¿QUÉ PROYECTOS DESARROLLAMOS?El objetivo es cubrir una vacante de gestor/a en el departamento de Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. Las principales tareas que desarrolla este equipo son las siguientes:• Mantenimiento y actualización de los modelos de riesgo crédito (PD, EAD y LGD) para los usos de cálculo de activos ponderados por riesgo (RWA), la estimación de coberturas bajo IFRS9, y los usos de gestión.• Identificación de los incrementos significativos del riesgo de crédito a fin de reflejarlo en la clasificación contable (staging).• Seguimiento integral y continuo de los modelos internos de riesgo de crédito. Análisis de carteras/coberturas, rendimiento de los modelos, grados de cumplimiento normativo. Elaboración y difusión del cuadro de mando de modelos de riesgo de crédito.• Gobernanza de los modelos de riesgo de crédito, alineación del marco interno de gobierno a la regulación, mantenimiento del marco documental, base de datos de modelos y soporte al Comité de Modelos de la Entidad.• Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.• Preparación de información referente a modelos de riesgo incluida en los informes públicos de la Entidad, incluyendo la Memoria y el Informe de Relevancia Prudencial (IRP). Ejecución de los ejercicios de backtesting incluidos en el IRP.• Soporte y coordinación del área de riesgos en las titulizaciones con trasferencia de riesgo.• Coordinación con empresas del grupo y filiales en lo referente a los modelos de riesgo de crédito. Los proyectos que asumirás en la posición son estarán vinculados al programa de titulizaciones sintéticas y, consistirán, entre otros en:• Definición de la estrategia de gestión de riesgos y de los requerimientos de provisiones y capital. Análisis y selección de carteras potencialmente titulizables.• Proyecciones de las métricas necesarias para la estructuración de la titulización, la evaluación de su eficiencia y seguimiento.• Definición, validación y certificación de los eventos de crédito (incumplimientos que pueden generar pérdidas al inversor), así como la extracción de las series históricas de incumplimientos y recuperaciones.• Cálculo de los requerimientos de capital y deducciones de los tramos de titulización. Confirmación de la existencia de transferencia de riesgo y reporting regulatorio referente a requerimiento de capital de titulizaciones.• Identificación de los cambios materiales en las políticas riesgo (admisión, seguimiento, refinanciaciones y recuperaciones e impairment), que puedan afectar el desarrollo del Programa SRT.• Mantenimiento y actualización del modelo de capital económico para riesgo de crédito y riesgo inmobiliario. Coordinación del cálculo de requerimientos de capital económico de la Entidad, comunicación a los órganos de gobierno e inclusión en el ICAAP. Integración en la gestión del capital económico: pricing, RAROC, y planificación de riesgos.REQUISITOS MÍNIMOS:• Experiencia en modelos de riesgo de crédito en entidad financiera o empresa de consultoría.• Formación de perfil cuantitativo (Matemáticas, Estadística, Económicas, ADE, Ingenierías,...).• Conocimientos en herramientas de explotación de datos y modelización estadística (SAS, R, etc.)• Imprescindible alto nivel de inglés escrito y hablado. Con capacidad para gestionar autónomamente reuniones y conversaciones por escrito con supervisores internacionales.COMPETENCIAS CLAVE:• Capacidad analítica para resolver problemas complejos con rigor.• Capacidad de comunicación de las conclusiones de los análisis realizados.• Actitud resolutiva. Capacidad de dar respuesta a las peticiones de información en un corto periodo de tiempo.• Flexibilidad para trabajar con autonomía con calendarios ajustados.• Orientación al detalle y con capacidad de priorización y coordinación de varios proyectos.• Actitud proactiva y capacidad de trabajo en equipo y de forma transversal. Creatividad e iniciativa.• Resiliencia y capacidad de adaptación a entornos cambiantes y de alta criticidad.