Market Risk Analyst (H/M/X) en Madrid
2026-09-30
Madrid, España
Descripción de la oferta
Duración de la oferta: hasta el 30/10/2026.FuncionesDesde Manpower seleccionamos un/a Market Risk Analyst (H/M/X) para incorporarse a una destacada compañía del sector financiero en Madrid, mediante un contrato temporal para cobertura de permisos de paternidad. Buscamos un perfil con conocimientos en mercados financieros, riesgos de mercado y análisis cuantitativo, que quiera formar parte de un equipo altamente especializado participando en proyectos técnicos, metodológicos y regulatorios dentro de un entorno internacional. Como Analista de Riesgo de Mercado, realizarás el seguimiento de las métricas de Riesgo de Mercado (IR, FX, CR y EQ) dentro del entorno del Modelo Interno de Riesgo, colaborando con distintas áreas de negocio y soporte. Tus principales responsabilidades serán: • Análisis de sensibilidades de Riesgo de Mercado para todas las clases de activos. • Análisis de VaR y SVaR. • Análisis y reporting de capital regulatorio asociado al Riesgo de Mercado. • Evaluación e implementación de nuevos productos financieros, incluyendo su incorporación al Modelo Interno de Riesgo de Mercado. • Análisis del impacto de nuevas operaciones sobre límites, VaR, SVaR y capital regulatorio. • Realización de análisis de backtesting y otras medidas de contraste del VaR. • Elaboración y seguimiento del reporting de métricas de Riesgo de Mercado. • Participación en la implementación de mejoras metodológicas del Modelo Interno de Riesgo. • Preparación de comités semanales y mensuales, incluyendo propuestas de límites. • Monitorización de límites de Riesgo de Mercado e identificación y reporte de excesos. • Participación en ejercicios regulatorios como FRTB, QIS bajo FRTB- SA y modelos internos de Basilea 2. 5. • Colaboración en ejercicios de EBA Benchmarking. • Soporte en auditorías internas y externas, procesos de Validación Interna y revisiones regulatorias.Requisitos• Grado universitario en Economía, Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería Informática, Ciencias Actuariales o titulaciones afines. • Nivel alto de inglés. • Conocimientos de mercados de Tesorería, productos financieros y sensibilidades de Riesgo de Mercado. • Conocimientos de programación en Python. • Capacidad analítica y pensamiento crítico. • Capacidad para trabajar con rigor y atención al detalle. Se valorará. • Máster en Finanzas Cuantitativas, certificación FRM o formación equivalente. • Conocimientos de Murex. • Experiencia o conocimientos de circuitos y procesos de Riesgo de Mercado. • Conocimientos de programación en R. • Capacidad para comunicar análisis complejos de forma clara y concisa. • Experiencia colaborando con áreas de Front Office, Middle Office, Riesgos, Metodología, IT y otras áreas de soporte. • Habilidades de interlocución y gestión de stakeholders. • Capacidad de resolución de problemas y orientación a soluciones. • Proactividad e iniciativa. • Organización y gestión eficaz del tiempo. • Adaptabilidad y aprendizaje continuo. • Capacidad para trabajar en entornos exigentes y con plazos ajustados. • Buen criterio y autonomía en la toma de decisiones.Se ofrece• Ubicación: Madrid. • Contrato temporal para cobertura de paternidad. • Primer periodo previsto hasta el 07/12/2026. • Nueva cobertura prevista entre abril y julio de 2027. • Jornada completa de 39 horas semanales. • Horario de lunes a viernes, con entrada flexible entre las 08:00 y las 09:00 horas y salida tras completar la jornada diaria. Los viernes existe posibilidad de finalizar antes la jornada. • Salario: 1. 997 € brutos/mes. Si te interesa desarrollar tu carrera profesional en el ámbito de los riesgos financieros y participar en proyectos con impacto estratégico y regulatorio dentro de una entidad financiera de referencia, esta es una excelente oportunidad para seguir creciendo profesionalmente. Te incorporarás a un equipo especializado donde podrás profundizar en el análisis de Riesgo de Mercado, colaborar con diferentes áreas de negocio y participar en iniciativas clave para la gestión y control de riesgos.
Duración de la oferta: hasta el 30/10/2026.FuncionesDesde Manpower seleccionamos un/a Market Risk Analyst (H/M/X) para incorporarse a una destacada compañía del sector financiero en Madrid, mediante un contrato temporal para cobertura de permisos de paternidad. Buscamos un perfil con conocimientos en mercados financieros, riesgos de mercado y análisis cuantitativo, que quiera formar parte de un equipo altamente especializado participando en proyectos técnicos, metodológicos y regulatorios dentro de un entorno internacional. Como Analista de Riesgo de Mercado, realizarás el seguimiento de las métricas de Riesgo de Mercado (IR, FX, CR y EQ) dentro del entorno del Modelo Interno de Riesgo, colaborando con distintas áreas de negocio y soporte. Tus principales responsabilidades serán: • Análisis de sensibilidades de Riesgo de Mercado para todas las clases de activos. • Análisis de VaR y SVaR. • Análisis y reporting de capital regulatorio asociado al Riesgo de Mercado. • Evaluación e implementación de nuevos productos financieros, incluyendo su incorporación al Modelo Interno de Riesgo de Mercado. • Análisis del impacto de nuevas operaciones sobre límites, VaR, SVaR y capital regulatorio. • Realización de análisis de backtesting y otras medidas de contraste del VaR. • Elaboración y seguimiento del reporting de métricas de Riesgo de Mercado. • Participación en la implementación de mejoras metodológicas del Modelo Interno de Riesgo. • Preparación de comités semanales y mensuales, incluyendo propuestas de límites. • Monitorización de límites de Riesgo de Mercado e identificación y reporte de excesos. • Participación en ejercicios regulatorios como FRTB, QIS bajo FRTB- SA y modelos internos de Basilea 2. 5. • Colaboración en ejercicios de EBA Benchmarking. • Soporte en auditorías internas y externas, procesos de Validación Interna y revisiones regulatorias.Requisitos• Grado universitario en Economía, Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería Informática, Ciencias Actuariales o titulaciones afines. • Nivel alto de inglés. • Conocimientos de mercados de Tesorería, productos financieros y sensibilidades de Riesgo de Mercado. • Conocimientos de programación en Python. • Capacidad analítica y pensamiento crítico. • Capacidad para trabajar con rigor y atención al detalle. Se valorará. • Máster en Finanzas Cuantitativas, certificación FRM o formación equivalente. • Conocimientos de Murex. • Experiencia o conocimientos de circuitos y procesos de Riesgo de Mercado. • Conocimientos de programación en R. • Capacidad para comunicar análisis complejos de forma clara y concisa. • Experiencia colaborando con áreas de Front Office, Middle Office, Riesgos, Metodología, IT y otras áreas de soporte. • Habilidades de interlocución y gestión de stakeholders. • Capacidad de resolución de problemas y orientación a soluciones. • Proactividad e iniciativa. • Organización y gestión eficaz del tiempo. • Adaptabilidad y aprendizaje continuo. • Capacidad para trabajar en entornos exigentes y con plazos ajustados. • Buen criterio y autonomía en la toma de decisiones.Se ofrece• Ubicación: Madrid. • Contrato temporal para cobertura de paternidad. • Primer periodo previsto hasta el 07/12/2026. • Nueva cobertura prevista entre abril y julio de 2027. • Jornada completa de 39 horas semanales. • Horario de lunes a viernes, con entrada flexible entre las 08:00 y las 09:00 horas y salida tras completar la jornada diaria. Los viernes existe posibilidad de finalizar antes la jornada. • Salario: 1. 997 € brutos/mes. Si te interesa desarrollar tu carrera profesional en el ámbito de los riesgos financieros y participar en proyectos con impacto estratégico y regulatorio dentro de una entidad financiera de referencia, esta es una excelente oportunidad para seguir creciendo profesionalmente. Te incorporarás a un equipo especializado donde podrás profundizar en el análisis de Riesgo de Mercado, colaborar con diferentes áreas de negocio y participar en iniciativas clave para la gestión y control de riesgos.