Responsable de Modelo de Riesgos
2025-02-04
Madrid
Descripción de la compañíaCompañía líder en el sector energético con una fuerte presencia en los mercados internacionales. Especializada en la generación, distribución y comercialización de energía, apuesta por la innovación y el uso de modelos cuantitativos avanzados para la gestión eficiente del riesgo y la optimización de inversiones en activos energéticos.Misión y ubicación del puestoBuscamos un Responsable de Modelización de Riesgos para desarrollar y evaluar modelos estocásticos aplicados a precios de commodities energéticas, tipos de cambio y tipos de interés. La posición se desarrolla en modalidad híbrida.Descripción de responsabilidades
Desarrollo y backtesting de modelos estocásticos para la predicción de precios en commodities energéticas, tipos de cambio y tasas de interés.
Modelización de derivados financieros (futuros, swaps, opciones) y activos físicos energéticos (plantas de generación eléctrica, almacenamiento subterráneo de gas, entre otros).
Análisis y seguimiento de la volatilidad y correlaciones entre variables energéticas.
Elaboración de informes de monitorización y análisis de riesgos.
Requisitos esenciales
Grado en Matemáticas, Estadística o Ingeniería.
Formación de posgrado en Finanzas Cuantitativas (Afi, CQF o similar).
Conocimiento de modelos estadísticos de series temporales y valoración de activos.
Experiencia en programación con Matlab (preferible), aunque también se valoran Python y R.
Nivel de inglés B2-C1.
Requisitos deseables
Experiencia en modelización de riesgos en el sector energético.
Conocimiento de mercados financieros y de commodities.
Habilidades analíticas y capacidad de trabajo autónomo.
Desarrollo y backtesting de modelos estocásticos para la predicción de precios en commodities energéticas, tipos de cambio y tasas de interés.
Modelización de derivados financieros (futuros, swaps, opciones) y activos físicos energéticos (plantas de generación eléctrica, almacenamiento subterráneo de gas, entre otros).
Análisis y seguimiento de la volatilidad y correlaciones entre variables energéticas.
Elaboración de informes de monitorización y análisis de riesgos.
Requisitos esenciales
Grado en Matemáticas, Estadística o Ingeniería.
Formación de posgrado en Finanzas Cuantitativas (Afi, CQF o similar).
Conocimiento de modelos estadísticos de series temporales y valoración de activos.
Experiencia en programación con Matlab (preferible), aunque también se valoran Python y R.
Nivel de inglés B2-C1.
Requisitos deseables
Experiencia en modelización de riesgos en el sector energético.
Conocimiento de mercados financieros y de commodities.
Habilidades analíticas y capacidad de trabajo autónomo.